Jahresbericht Zum 31. Januar 2023. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

Published date16 Mayo 2023
SectionKapitalmarkt
IssuerDeka Investment GmbHFrankfurt am Main
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI World UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Industrieländer Kanada, Vereinigte Staaten, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Israel, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Wichtige Kennzahlen Deka MSCI World UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegung p.a.
Performance* -4,79% 8,01% 9,12%
ISIN DE000ETFL508

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 18,58 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Löschung US0036541003 Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US00123Q1040 AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.
Löschung US0171751003 Alleghany Corp. Registered Shares DL 1
Löschung DK0060946788 Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50
Löschung US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US00165C2035 AMC Entertainment Holdings Inc Registered Pfd. Units
Löschung US0235861004 AMERCO Registered Shares DL -,25
Löschung US0357104092 Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung AU0000261372 ANZ GROUP HOLDINGS
Löschung US03831W1080 Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Löschung US04342Y1047 Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung IT0003506190 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.
Löschung SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Löschung SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125
Löschung AU000000AST5 AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung AU000000ANZ3 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US05338G1067 Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555
Löschung GB0002162385 Aviva PLC Registered Shares LS -,25
Löschung CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Löschung CA0585861085 Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.
Löschung CA0717341071 Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3835630009 Benefit One Inc. Registered Shares o.N.
Löschung CA09228F1036 BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung CA1125851040 Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.
Löschung US12685J1051 Cable One Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung CA1380351009 Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US1468691027 Carvana Co. Registered Shares o.N.
Löschung US1567821046 Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung KYG211461085 Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1
Löschung FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung US1773761002 Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US22266L1061 Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung AU000000CWN6 Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.
Löschung US25470F1049 Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Löschung US25470F3029 Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01
Löschung AU000000DMP0 Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N.
Löschung US26142V1052 DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung US26142R1041 DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung US2644115055 Duke Realty
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT