Jahresbericht Zum 31. Januar 2023. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
Published date | 16 Mayo 2023 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI World UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Industrieländer Kanada, Vereinigte Staaten, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Israel, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.
Wichtige Kennzahlen Deka MSCI World UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
Performance* | -4,79% | 8,01% | 9,12% |
ISIN | DE000ETFL508 |
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 18,58 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001 |
Löschung | US0036541003 | Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | CA01626P3043 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N. |
Löschung | US0171751003 | Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 |
Löschung | DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 |
Löschung | US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US00165C2035 | AMC Entertainment Holdings Inc Registered Pfd. Units |
Löschung | US0235861004 | AMERCO Registered Shares DL -,25 |
Löschung | US0357104092 | Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | AU0000261372 | ANZ GROUP HOLDINGS |
Löschung | US03831W1080 | Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 |
Löschung | US04342Y1047 | Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N. |
Löschung | IT0003506190 | Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. |
Löschung | SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 |
Löschung | SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 |
Löschung | AU000000AST5 | AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US05338G1067 | Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001 |
Löschung | GB00BBG9VN75 | AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 |
Löschung | GB0002162385 | Aviva PLC Registered Shares LS -,25 |
Löschung | CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 |
Löschung | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3835630009 | Benefit One Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. |
Löschung | CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. |
Löschung | US12685J1051 | Cable One Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | CA1380351009 | Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US1468691027 | Carvana Co. Registered Shares o.N. |
Löschung | US1567821046 | Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1 |
Löschung | FR0000121261 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 |
Löschung | US1773761002 | Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | FR0000120222 | CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 |
Löschung | JP3298400007 | Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US22266L1061 | Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | AU000000CWN6 | Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N. |
Löschung | US25470F1049 | Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 |
Löschung | US25470F3029 | Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 |
Löschung | AU000000DMP0 | Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N. |
Löschung | US26142V1052 | DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 |
Löschung | US26142R1041 | DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. |
Löschung | US2644115055 | Duke Realty |
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