Jahresbericht Zum 31.01.2022 - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
| Published date | 31 Mayo 2022 |
| Section | Kapitalmarkt |
| Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI World UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL508
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Industrieländer Kanada, Vereinigte Staaten, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Israel, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Wichtige Kennzahlen Deka MSCI World UCITS ETF
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. | |
| Performance * | 25,8% | 17,1% | 13,6% |
| Gesamtkostenquote | 0,31% | ||
| ISIN | DE000ETFL508 |
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 11,46 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
| Löschung | NZATME0002S8 | a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3152740001 | ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | AU000000APT1 | Afterpay Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3160670000 | Air Water Inc. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 |
| Löschung | JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N. |
| Löschung | US02156K1034 | Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 |
| Löschung | JP3122800000 | AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | AU000000AMP6 | AMP Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US03768E1055 | Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N. |
| Löschung | KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10 |
| Löschung | CA0467894006 | ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N. |
| Löschung | BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001 |
| Löschung | FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur EO 1 |
| Löschung | US0528001094 | Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1 |
| Löschung | CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | HK0023000190 | Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N. |
| Löschung | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 |
| Löschung | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 |
| Löschung | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 |
| Löschung | SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) |
| Löschung | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
| Löschung | JP3220580009 | Calbee Inc. Registered Shares o.N. |
| Löschung | SG1J27887962 | Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- |
| Löschung | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N. |
| Löschung | CA1254911003 | CI Financial Corp. Reg. Shares o.N. |
| Löschung | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | AU000000CCL |
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